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请教一个统计问题

run linear regression, 如果得到一个非常高的R-square, 能indicate 啥问题？ 已经查过没有multicolliearity.

ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｖａｒｉａｂｌｅｓ放的越多Ｒ－ｓｑｕａｒｅ就越大，所以如果你没有ｔｈｒｏｗ　ｉｎ不必要的ｉｎｄｅｐ　ｖａｒｉａｂｌｅ的话，应该恭喜你找到一个很好的ｍｏｄｅｌ了吧。。。

说错了大牛们表打偶，偶纯粹来抛砖的，哈哈　

恩， 我其实说的是adjusted R-square, 我的Model adjusted R-square达到98.4%了， 吓的我不敢写, 现在又查不出有啥错误， 上次我run出56%还特地highlight给老师看， 后来improve了一个variable specification, 就提高了很多， 现在我严重不敢相信了。

[quote]原帖由 [i]together[/i] 于 2007-4-12 04:14 PM 发表
ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｖａｒｉａｂｌｅｓ放的越多Ｒ－ｓｑｕａｒｅ就越大，所以如果你没有ｔｈｒｏｗ　ｉｎ不必要的ｉｎｄｅｐ　ｖａｒｉａｂｌｅ的话，应该恭喜你找到一个很好的ｍｏｄｅｌ了吧。。。

说错 ... [/quote]

ｈｏｈｏ　ｈｏｈｏ　想起来偶以前的一个project，０．１的Ｒ－ｓａｑｕｒｅ都算高了，汗死。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:han2

对啊， 我现在compare同类研究中别人的R-square, 也都最高就10%了， 所以我现在很惶恐。。。


[quote]原帖由 [i]together[/i] 于 2007-4-12 04:23 PM 发表
ｈｏｈｏ　ｈｏｈｏ　想起来偶以前的一个project，０．１的Ｒ－ｓａｑｕｒｅ都算高了，汗死。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:han2 [/quote]

说明你的explanatory variable(s)很好的解释了dependent variable的variation.

一般来说，time-series的R square要求要高一点，至少70%以上才好

cross-sectional的R square要求则很低，10%以下的比比皆是


[quote]原帖由 [i]Sherry[/i] 于 2007-4-12 03:27 PM 发表
run linear regression, 如果得到一个非常高的R-square, 能indicate 啥问题？ 已经查过没有multicolliearity. [/quote]

这句话好安慰我啊～ :happy

[quote]原帖由 [i]mike[/i] 于 2007-4-12 04:32 PM 发表

cross-sectional的R square要求则很低，10%以下的比比皆是
... [/quote]

恩， 我的是cross-sectional的， 我不怎么做time-series的， 一般high-R square是indicate有multicollinearity, 查过了没有， 嘻嘻， 现在偶happy了， 偶只是从没得到过这么高的R-square,生怕是model 错了。

[quote]原帖由 [i]mike[/i] 于 2007-4-12 04:32 PM 发表
说明你的explanatory variable(s)很好的解释了dependent variable的variation.

一般来说，time-series的R square要求要高一点，至少70%以上才好

cross-sectional的R square要求则很低，10%以下的比比皆是
... [/quote]

以我的理解，no multicolliearity 说明了你的自变量(x)之间不存在线性关系。
high R-squared 说明你的回归模型(say linear),很好的逼近了待解释变量(y)。
不矛盾。
in conclusion: your regression model is pretty good, no redundancy in x, and good explanation for y.
congratulation :)

不过，我是外行，说错莫怪:)

是这样的，在有multicollinearity problem的时候R-square 会偏高，所以很高的R-square是一个signal， 表示model可能有multi collinearity的problem， 我查过这个问题不存在， 所以应该是
model 表现不错， hehe. 不管了， 明天就交论文。     


[quote]原帖由 [i]aeolus[/i] 于 2007-4-12 09:03 PM 发表
以我的理解，no multicolliearity 说明了你的自变量(x)之间不存在线性关系。
high R-squared 说明你的回归模型(say linear),很好的逼近了待解释变量(y)。
不矛盾。
in conclusion: your regression model is  ... [/quote]

这么爽，gxgx

heihei , 不过还不是final version, 大概还有一轮要改， 不过应该就这样了。

[quote]原帖由 [i]together[/i] 于 2007-4-12 09:12 PM 发表
这么爽，gxgx [/quote]

:guzhang:guzhang:guzhang